目录

1. 安装必要的R包

2. 导入库

3. 连接WebSocket

4. 处理连接成功后的操作

5. 处理接收到的消息

6. 处理连接关闭和错误

7. 发送心跳数据

8. 自动重连机制

9. 启动连接和重连

总结

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在数据分析和金融研究中，实时行情数据的获取至关重要，但市面上的实时行情接口并不多，本文将一步步教你如何使用R语言接入实时行情接口，获取来自WebSocket的实时数据。

1. 安装必要的R包

首先，确保你已安装了以下R包，用于处理WebSocket连接和JSON数据：

install.packages("websocket")
install.packages("jsonlite")

• websocket：用于处理WebSocket连接。

• jsonlite：用于JSON格式的数据解析和生成。

2. 导入库

加载刚才安装的库，准备开始实现WebSocket连接：

library(websocket)
library(jsonlite)

3. 连接WebSocket

在接入实时行情接口之前，我们首先需要与服务端建立WebSocket连接。下面的代码实现了这一点：

ws_url <- "wss://data.infoway.io/ws?business=crypto&apikey=YourAPIKey"
# 申请API Key: www.infoway.io
session <- NULLconnect <- function() {session <<- WebSocket$new(ws_url, onOpen = on_open, onMessage = on_message, onClose = on_close, onError = on_error)
}

在这段代码中：

• ws_url 是WebSocket连接的URL，记得替换为你实际使用的接口URL。

• session 用于保存WebSocket会话对象，连接成功后，你可以通过它与服务端进行通信。

4. 处理连接成功后的操作

当连接成功时，我们通常会发送订阅请求，开始接收实时数据。使用 onOpen 处理连接打开后的逻辑：

on_open <- function(ws) {print(paste("Connection opened:", ws$id))# 发送实时交易订阅请求# 申请API Key: www.infoway.iotrade_send_obj <- list(code = 10000,trace = "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",data = list(codes = "BTCUSDT"))ws$send(toJSON(trade_send_obj))# 等待5秒后发送另一个请求Sys.sleep(5)# 发送盘口深度数据订阅请求depth_send_obj <- list(code = 10003,trace = "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",data = list(codes = "BTCUSDT"))ws$send(toJSON(depth_send_obj))Sys.sleep(5)# 发送K线数据订阅请求kline_send_obj <- list(code = 10006,trace = "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a",data = list(arr = list(list(type = 1,  # 1表示1分钟K线codes = "BTCUSDT"))))ws$send(toJSON(kline_send_obj))# 启动心跳任务保持连接while (TRUE) {ping(ws)Sys.sleep(30)}
}

这里我们分别订阅了：

• 实时成交明细

• 实时盘口数据

• 实时K线数据

每发送一个请求后，我们使用 Sys.sleep(5) 等待5秒，模拟请求间的延时。

5. 处理接收到的消息

WebSocket连接会不断接收到服务器推送的数据。你可以使用 onMessage 处理消息：

on_message <- function(ws, message) {print(paste("Message received:", message))
}

6. 处理连接关闭和错误

如果连接关闭或发生错误，使用 onClose 和 onError 处理这些情况：

on_close <- function(ws, reason) {print(paste("Connection closed:", ws$id, ", reason:", reason))
}on_error <- function(ws, error) {print(paste("Error:", error))
}
# 申请API Key: www.infoway.io

7. 发送心跳数据

为了保持WebSocket连接活跃，避免连接被关闭，我们需要定时发送心跳数据：

ping <- function(ws) {ping_obj <- list(code = 10010,trace = "01213e9d-90a0-426e-a380-ebed633cba7a")ws$send(toJSON(ping_obj))
}

8. 自动重连机制

为了确保在连接断开时自动重连，可以实现一个重连机制：

start_reconnection <- function() {while (TRUE) {if (is.null(session) || !session$isOpen()) {print("Reconnection...")connect()}Sys.sleep(10)}
}

9. 启动连接和重连

最后，启动WebSocket连接并启用自动重连机制：

connect()
start_reconnection()

总结

本文介绍了如何通过R语言接入实时行情接口并获取实时数据。我们通过 websocket 包建立WebSocket连接，使用 jsonlite 处理JSON数据，成功地订阅了实时交易数据、盘口数据和K线数据。同时，还实现了连接的自动重连机制和心跳保持连接功能。

希望本文能帮助你轻松实现R语言接入实时行情接口！