逻辑回归（Logistic Regression）是机器学习中经典的分类算法，尽管名称包含 “回归”，但本质是通过概率建模解决分类问题。本文将结合具体代码，从数学原理到实际应用，全面解析逻辑回归的工作机制。

一、逻辑回归的核心思想：从线性到概率

1. 线性回归的局限与突破

线性回归通过公式 $\hat{y}=w^{T}x+b$ 预测连续值，但分类问题需要离散的类别输出（如0/1）。逻辑回归的解决方案是：用线性模型输出作为输入，通过Sigmoid函数转换为[0,1]区间的概率值。

Sigmoid函数的数学定义：
$$\sigma (z)=\frac{1}{1+e^{-z}}$$

其中 $z=w^{T}x+b$（线性回归输出）。

Sigmoid函数特性（代码可视化）：

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as pltdef sigmoid(z):return 1 / (1 + np.exp(-z))z = np.linspace(-10, 10, 100)
plt.plot(z, sigmoid(z), 'b-')
plt.axhline(y=0.5, color='r', linestyle='--', label='阈值0.5')
plt.xlabel('z = w·x + b')
plt.ylabel('σ(z) 概率值')
plt.title('Sigmoid函数曲线')
plt.legend()
plt.show()

从图像可见，Sigmoid 函数将任意实数 $z$ 映射到 (0,1)，完美适配概率的定义：

• 当 $z\to +\infty$ 时，$\sigma (z)\to 1$（高概率属于正类）
• 当 $z\to -\infty$ 时，$\sigma (z)\to 0$（高概率属于负类）
• 当 $z=0$ 时，$\sigma (z)=0.5$（决策阈值）

2. 逻辑回归的预测公式

结合 Sigmoid 函数，逻辑回归的概率预测公式为：

$$\hat{p}=P(y=1|x)=\sigma (w^{T}x+b)=\frac{1}{1+e^{-(w^{T}x+b)}}$$

分类决策规则：

• 若 $\hat{p}\ge 0.5$，预测为正类（$y=1$）
• 若 $\hat{p}<0.5$，预测为负类（$y=0$）

二、损失函数：如何学习最优参数？

逻辑回归通过对数损失函数（Log Loss）学习参数 $w$ 和 $b$，其设计思想是：让正确分类的样本概率尽可能高，错误分类的样本概率尽可能低。

1. 对数损失函数的数学定义

对于二分类问题（y∈{0,1}y \in \{0, 1\}y∈{0,1}），单个样本的损失为：

$$L(w,b)=-[y\cdot \log (\hat{p})+(1-y)\cdot \log (1-\hat{p})]$$

损失函数解析：

• 当 $y=1$ 时，损失简化为 $-\log (\hat{p})$：$\hat{p}$ 越接近 1，损失越小
• 当 $y=0$ 时，损失简化为 $-\log (1-\hat{p})$：$\hat{p}$ 越接近 0，损失越小

所有样本的平均损失（成本函数）：

$$J(w,b)=-\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n[y_i\cdot \log ({\hat{p}}_i)+(1-y_i)\cdot \log (1-{\hat{p}}_i)]$$

2. 代码中的损失函数体现

在sklearn的LogisticRegression中，损失函数已内置实现，无需手动编写。以下代码展示如何通过数据学习参数：

import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression# 示例数据
X = np.array([[1, 2], [3, 4], [5, 6], [7, 8]])  # 特征
y = np.array([0, 0, 1, 1])                       # 标签# 创建并训练逻辑回归模型
model = LogisticRegression()
model.fit(X, y)# 输出学习到的参数
print("权重w:", model.coef_)  # 对应w1, w2
print("偏置b:", model.intercept_)  # 对应b

三、参数优化：梯度下降法

逻辑回归通过梯度下降法最小化损失函数 $J(w,b)$，核心是沿损失函数的负梯度方向迭代更新参数。

1. 梯度计算与参数更新

损失函数对参数的偏导数（梯度）为：

• 对权重 $w_j$：

$$\frac{\partial J}{\partial w_j}=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n({\hat{p}}_i-y_i)\cdot x_{ij}$$

• 对偏置 $b$：

$$\frac{\partial J}{\partial b}=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n({\hat{p}}_i-y_i)$$

参数更新公式（$\alpha$ 为学习率）：

$$w_j=w_j-\alpha \cdot \frac{\partial J}{\partial w_j}$$

$$b=b-\alpha \cdot \frac{\partial J}{\partial b}$$

2. 代码中的优化器选择

sklearn 的 LogisticRegression 提供多种求解器（优化算法），如：

• lbfgs：默认求解器，适合中小数据集
• saga：支持大规模数据和 L1 正则化

四、多分类逻辑回归

逻辑回归可通过一对多（One-vs-Rest）策略扩展到多分类问题（如示例代码中的 3 分类任务）。

1. 多分类原理

对于 $K$ 个类别，训练 $K$ 个二分类模型：

• 模型 1：区分 “类别 1” 和 “其他类别”
• 模型 2：区分 “类别 2” 和 “其他类别”
• …
• 模型 $K$：区分 “类别 $K$” 和 “其他类别”

预测时选择概率最高的类别作为结果。

2. 代码实现

import numpy as np
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.pipeline import Pipeline# 加载数据（前三列为特征，第四列为标签1/2/3）
data = np.loadtxt('datingTestSet2.txt', delimiter='\t')
X = data[:, :-1]  # 特征
y = data[:, -1]   # 标签# 拆分训练集和测试集
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.3, random_state=1000
)# 构建模型管道（标准化+逻辑回归）
clf_pipeline = Pipeline([('scaler', StandardScaler()),  # 特征标准化（加速收敛）('logistic', LogisticRegression(C=0.01,          # 正则化强度倒数（值越小正则化越强）max_iter=1000,   # 迭代次数multi_class='ovr'  # 多分类策略：一对多))
])# 训练与评估
clf_pipeline.fit(X_train, y_train)
print("三分类准确率:", clf_pipeline.score(X_test, y_test))

五、正则化：防止过拟合

逻辑回归通过正则化限制参数大小，避免模型过度复杂。sklearn中通过参数C控制正则化强度（C=1/λ，λ为正则化系数）：

• C越小：正则化越强，参数更接近 0，防止过拟合
• C越大：正则化越弱，模型可能更复杂

# 对比不同C值的效果
for C in [0.01, 0.1, 1, 10]:model = Pipeline([('scaler', StandardScaler()),('logistic', LogisticRegression(C=C, max_iter=1000))])model.fit(X_train, y_train)print(f"C={C}时的准确率:", model.score(X_test, y_test))

六、总结：逻辑回归的核心逻辑

1. 模型本质：用 Sigmoid 函数将线性输出转换为概率，实现分类
2. 决策边界：线性边界（ $w^{T}x+b=0$）
3. 学习机制：通过对数损失函数和梯度下降学习参数
4. 扩展能力：支持多分类（一对多策略）和正则化

逻辑回归因其简单、高效、可解释性强（参数w可表示特征重要性），成为工业界处理分类问题的基础工具，也是理解神经网络等复杂模型的入门钥匙。