该策略是一个针对金融市场的自动化交易策略，主要用于日内交易，特别关注于在中国金融期货市场（如沪深300指数期货(IF)）的日间交易时段（09:20至15:15）进行操作。下面是该策略核心部分的代码注解解析：

 

参数定义

- `Nnn1(5)` 和 `Nnn2(20)`：策略中的两个参数，用于内部计算的常数或周期参数。

- `Lots(1.00)`：默认交易手数。

- `offset(1)`：用于计算交易价格时的偏移量，与最小变动价位和价格比例相关联。

 

变量初始化

- `a1` 至 `a25`：一系列数值序列变量，用于存储计算出的技术指标或中间结果，如移动平均值、标准差、价格波动范围等。

- `xx_1010` 和 `xx_1030`：辅助变量，用于记录平均入场价格和特定条件下的价格水平。

 

策略逻辑

1. 计算技术指标：

   - 计算过去17根K线的收盘价平均值(`a3`)和标准差(`a4`)。

   - 根据平均值和标准差计算出上下界(`a1`, `a2`)