将MT5策略测试器中的回测速率调到最大（最快速度），**确实非常容易导致出现不符合策略逻辑的秒级成交（闪电交易）**。这并非MT5的“bug”，而是由**回测引擎的工作方式**与**策略代码的编写方法**在高速运行下不匹配所导致的。

---

### 为什么最大速率会导致问题？

MT5回测器在最大速率下，为了追求速度，会采用一种高度优化的处理方式。它不再是“模拟”每一个Tick的到来，而是倾向于**在每个历史柱（K线）的范围内，快速地、近乎同时地处理大量计算和逻辑判断**。

这种处理方式与几种常见的代码写法结合，就会产生问题：

#### 1. 最大的罪魁祸首：`OnTick()` 中的 `Open[0]` / `Close[0]` 逻辑

这是最核心的原因。在最大速率下，回测器可能会在一个K线的时间内，瞬间连续执行成千上万次 `OnTick()` 函数。

*   **正常逻辑**：`Close[0]` 代表当前未完成K线的当前价。
*   **高速回测下的问题**：
    1.  回测器加载了一根已知所有信息（O, H, L, C）的K线。
    2.  在极短时间内，`OnTick()` 被疯狂调用。
    3.  在某个瞬间，`Close[0]` 的值可能等于最高价 `High[0]`，满足了你的买入条件（例如：`Close[0] > 上轨`），于是系统记为“在最高价”开仓。
    4.  在几乎同一个瞬间，`Close[0]` 的值又变回了收盘价 `Close[0]`（或最低价），触发了你的卖出或止损条件（例如：`Close[0] < 开仓价`），于是系统立刻平仓。
    5.  **结果**：在回测报告中，你会看到在这根K线内，发生了一次几乎盈亏为0的开仓和平仓，速度是毫秒级。而这在真实的交易中几乎不可能发生，因为价格从最高点运动到收盘价需要一个过程。

#### 2. “仅用开盘价”模式的加速悖